第1问，如果用近似公式F-S=S*(rx-ry)，可以直接计算出F-S=-0.0021，但是无法区分选项a和b。考试中计算forward_point是不是应该用标准公式F/S=(1+rx)/(1+ry)计算更为精确？

请问用这个定价的话是最开始就知道CTD是哪个债券了？

这公式怎么来的？为什么解释力度开根号会与相关系数搭上关系？

残差项离散程度和回归方程的斜率的关系可以再讲讲吗，感觉自己似懂非懂

这里的标准误有可能是Sbj^?回归系数指的是b1不是b0对吗？

第26题， H model中的第一阶段的时间是第1年到第9年，也就是从0时点到9时点，除以2应该是4.5，怎么成了4呢？？无法理解。

自变量的不确定性等同于残差项的不确定性？

有的题目中会看到Standard-Error-of-the-esitmates表示的是Sbj^？

老师，为什么算出套利的0.5361是三个月后价格差呢？FP不是0时点定的价吗？如果FVC有数，需要折现或者怎么处理吗？

老师，按照固收学的远期即期利率计算公式，等式右边不应该加个平方吗？