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CFA二级
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本case第5题:6个 Return是相关的,这与数量上学的多元回归的多重共线性是一回事吗??区别在哪里呢?相关的话,为什么不能向多元回归那里,把一些共线性的变量去掉呢??这里打包成一个多元分布是什么个意思?就是他们6个放一块儿,有点像数量中非监督式学习中的降维,6个相关变量打包成1个变量来处理??
已解决课后题第8题,又搞了1000次模拟,这么费力气,这能叫敏感性分析??就比如久期的分析与计算,微微变动,一次计算就出来了……咱这1000次,那么多的变量都发生了变化,不就是前景分析吗?不知道基础班和习题班到底是怎么讲的,一窍不通。
已回答使用T分布代替正态分布,那么这个 Dataset里边有很多数据都发生变化了,变化了多个变量,这是情景分析呀,不符合敏感性分析只变动一个参数其他参数不变的要求,且变动幅度非常轻微,对吧??分布都变了,大量的数据都发生了变化,咋就成了敏感性分析,真是奇葩。
已回答麻烦解释下,hyperinflation的情况下,restatement都是怎么做的?比如:IS里是Ending inflation/Average inflation,那BS里的呢?
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- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?



