圆同学2022-11-06 21:07:52
圆同学本case第5题:6个 Return是相关的，这与数量上学的多元回归的多重共线性是一回事吗？？区别在哪里呢？相关的话，为什么不能向多元回归那里，把一些共线性的变量去掉呢？？这里打包成一个多元分布是什么个意思？就是他们6个放一块儿，有点像数量中非监督式学习中的降维，6个相关变量打包成1个变量来处理？？
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Vincent2022-11-08 18:46:02
Vincent你好
类似，在建模的时候我们接受变量间具有一定的相关性，但不能显著。
于是在回归模型中，我们用多重共线性来描述在回归中的变量间具有显著的相关性，这种相关的程度高到了可以相互替代，所以有一些变量就被视为冗余。但少量的相关性是可以接受的。
这里的题干只是说有correlated，没有其他描述，那就是还没到被视为冗余的程度。可以用于建模。
然后就是既然建模，其变量的取值就应该符合实际，既然这些变量间具有相关性，其在随机取值的时候就不能用独立分布。
如果是独立分布，在计算概率密度函数时只需要考虑其自身的均值和方差，如果是多元分布，计算概率密度函数还需要考虑不同变量间的相关系数。
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