退一步说，就是不知道真实情况才需要分布假设的吧，未知实际分布的情况之下还要求与假设的分布一致，不就出现逻辑悖论了吗？

C：不用考虑TC和√BR的影响吗？IC增加，IR不一定增加啊

为什么你们总是写成σʙ呢？明明是σRʙ

监管套利的操作是怎么实现的呢？

本case第4题，关于他的风格或者属性的判断，不是基于benchmark，而是基于系数正负号，那本题表格中的benchmark，是干什么呢？本题并没有提及咱们课上讲的业界所熟知的四因素模型，不好直接套用该模型吧？？？应该基于benchmark来判断吧？？题目出的有瑕疵吧？？？

本case第2题，宏观模型是surprise，那基本面应该是 P/E偏离行业均值的那个差呀，不应该是P/E呀，对吧？？……统计模型，文章中说是要解释方差，无法理解，不是解释或者预测资产收益率吗，怎么解释统计变量了？？咱们课程上关于统计模型，可是说用方差等统计参数作为自变量来预测收益率啊，我认为这题目更像是统计模型说错了呀。

按这个视频的讲师说法，为何雇主交易就无需等待一周？客户的交易不也是由专业的基金经理执行的吗，这点和雇主有专业人士执行没区别吧？

远期合约的升水/贴水，与市场价格趋势有必然联系吗？为何不考虑trending对roll return的影响？

本case第5题如截屏所示， A选项的active total risk不是也对吗？？

为什么是低估