第2问，如果将题干中的active_risk改为risk，就需要选择a了

第三题利率上升，对两种含权债券价值变化速度的影响，万一call是out-of-the-money就和pure一样快了呀。one-side-duration之前也是这么确定的，如果考这么细该如何区别？

等额年金法不同期限为何可比？

第八题，整体策略二都优于策略一，请问C为什么不对？

第二题，老师举的例子：ETF=27，NAV=20。老实说：在二级市场买入股票，并做空ETF，在一级市场用股票换入ETF。请问是税在做？AP？散户？

线性回归里，intercept,slop,X,Y的自由度都一样吗 ？都是N-K-1吗？

19题不能用这个公式 covariance（X,Y）=b1*Var(X) 算出 吗 ？

老师sharpe ratio的公式，上课讲的是(R_portfolio-R_benchmark)/Risk_portfolio，为什么密卷第82题，用的是R_benchmark 和 Risk_benchmark? 另，考试会考这么复杂的计算吗？

请问上2张图分别怎么用计算器怎么按出来的？0.2996%和16047.86?

老师，第2题为什么没有触及重大非公开信息？研究部门应该和其他部门建立防火墙，这个不但没有建立，还提供了研究结果。