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远同学2022-11-18 20:57:25

第八题，整体策略二都优于策略一，请问C为什么不对？

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回答（1）

Essie2022-11-19 17:09:50

你好，的确整体策略2都优于策略1，但是题目中说的是“the best risk-adjusted performance”根据选项是选择最Sharpe ratio最高的两种情况，在低波动和衰退这两种情况下，策略2的表现相对策略1是更好的。C选项中描述的不是最好的情况。

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