胡同学2022-11-18 21:46:11
胡同学第三题利率上升，对两种含权债券价值变化速度的影响，万一call是out-of-the-money就和pure一样快了呀。one-side-duration之前也是这么确定的，如果考这么细该如何区别？
回答（1）
Danyi2022-11-21 17:59:38
Danyi同学你好，
这里0-1时刻主要还是平坦的，只是微微上升，可以理解为并没有什么变化，这里前面的可以忽略不看。然后从2时刻开始就是下降的。
在没有特别说明的时候，通常考虑的都是一般的概念，也就是利率下降时，债券价格上升，callable bond更易行权，call option价值升高；而putable bond更不可能行权，所以put option价值下降。
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