老师，在指数CDS里面，卖方=short，在single name CDS里面，买方=short，这里净敞口不是应该等于4+3=7？

可转债转为股票的条件是conversion price小于股票市场价格，还是以conversion value＞straight bond市场价格为准呢

老师在这里说拿Equity减去Capital，减去RetainedEarning，OCI就出来了，可是Equity的数值在哪里呢？我不太明白，谢谢老师！

请问pure factor portfolio和单因子组合是一个意思吗？

老师，债项评级有没有可能是高过公司评级的？

跟踪误差我理解是判断ETF跟踪指数的情况如何，怎么被归纳为一种成本呢？图一:跟踪误差的来源有管理费用；图二:跟踪误差和管理费用并列为成本项，这样是否有出入？

老师，如何判断在哪种情况下需要用二叉树方法来算CVA？或者说4种债券里面如何判断coupon paying是否是risky bond

浮动付息债券，在付息日，为什么债券的价格等于面值？

ted spread 和libor-ois spread都没有约定期限一定是一样的，是吗？

z-spread为啥比swap-spread能更好的衡量信用风险和流动性风险？