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冯同学2022-12-16 19:56:07

请问pure factor portfolio和单因子组合是一个意思吗？

回答（1）

Essie2022-12-17 10:51:10

你好，不是一个意思。纯因子模型指的是，投资组合的预期回报对于某个风险因子的敏感度为1，对其他风险因子的敏感度都为0。
单因子模型指的是用一个因子去解释收益率，这里的因子敏感性并不一定是1。

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