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逢同学2023-05-17 12:19:34

利率r的volatility和OAS of call option的关系是如何推导的呢？（答疑可指路基础班或者强化班视频具体位置）

回答（1）

最佳

Danyi2023-05-17 16:50:00

同学你好，
波动率上升，通过OAS=Z spread-Vcall，Z spread不变，Vcall上升，因此OAS下降.

为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~

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