Leah2026-03-04 21:23:21
Leah老师你好，我右上角画的图不对吗，这题到底是几乘几的，第一句话不是说6个月后的3月期的libor会超过0.85%吗，那它不就是3个月FRA吗?为什么是c选项6个月到期的FRA
回答（1）
Essie2026-03-06 16:09:21
Essie同学你好，Solomon预测的是6个月后的3个月期Libor，这对应一个6×9的远期利率协议（FRA），即从现在起6个月后开始、期限3个月的利率。
当前该FRA的利率为0.75%（第五行）。
在定价利率看涨期权时，标的资产就是这个远期利率，而期权的到期日正好是6个月后（即远期利率的确定日），因此输入参数应为0.75%的利率和6个月的期限。选项C符合这一要求。
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