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CFA二级
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1.Both the call option and the put option are European-like exercisable 10 years from now, 这里是不是说只在第10年有一次行权的机会,其他年份没有?2.利率波动率为0.15,第28年,最上面的一个利率是f(28,1)×(e^28σ)=0.04×exp(0.15×28)=2.667453, 遇到这种利率大于1的情况,要不要处理,直接用吗?算出来的答案都不对
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
