天堂之歌

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CFA二级

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专场人数:2427提问数量:55383

根据equity index 定价公式,股利收益率上升,则连续复利的股利收益率也上升,分母会变大,FP是变小的

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请问这里,复利时,正常情况一年应该用365天吧

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请问,算时间时,什么时候用365,什么时候用360

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请问这里的P0的公式是不是不对,按照这个公式也是short h股stock,long 1份put option?这个组合起不到对冲效果

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第四题,第1个问题,这个二叉树不需要考虑π吗?第2个问题,long stock和short call做一个neutral,股价上升的时候,call亏钱抵消了手里stock的上涨,赚个权利金;当股价下跌的时候,手里的股价下跌,call不执行,赚个权利金,这个时候仅仅是权利金对冲股价下跌,该组合没有做到不受股价波动影响啊,请指教

查看试题 已回答

请问是对于所有swap来说settlement都是【时间区间分别对应】的吗?比如对于plain vanilla swap t=180时去年化也是*(90/360)?

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请问第三小题,买一个4年期债券,持有2年后卖掉,这种策略是不是骑乘收益率策略?

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为什么不以net income 为起点

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example 2 中解答说,D is undervalued relative to its factor risk.怎样理解这句话呢?我们之前在其他科目评价资产是overvalued or undervalued 是拿计算出的数据与市场数据做对比,按照之前的逻辑,本题D的 expected return 是8% 而APT模型计算出是 7.25%,应该是被高估 overvalued的吧。讲义中说是 undervalued ,有点费解。请帮忙解释

未解决

Q4, NOI 和AFFO 都剔除了 non-cash rent 和 maintanance expense ,为什么从经济意义上讲AFFO 要优于NOI?

查看试题 未解决
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