盯市不是只有期货才有的吗？为什么经济学里讲远期汇率也讲盯市？期货盯市是结算远期汇率盯市是在估值？以及有其他老师说一般出现LIBOR才用单利，为什么这里也是单利

这么讲的话level和steepness不就是同一种吗，都是同向变动，幅度不同，所以level包含steep?还是说讲错了 ，level就是平行？

利率波动性与call put到底是正向还是反向的关系？老师前一句说与call是反向与put是正向，但是图片这里又反过来了。

Asset based approach 在讲义的什么地方

第四题是哪个位置的知识点

Q5: 没太明白文章中的表述， 9个月期末将收到5M 这句话是不是干扰项？ 与计算无关？起初签订的9个月远期合约是卖掉5m 欧元，所用的GBP/EUR 汇率，是dealer的买价？

Q3,return不是收益率么？应该等于期末收益-期初收益/期初收益，为什么题目问return，而计算是profit？

第五题，请问第一种方法对吗？

为什么FRA结算时需要折现，swap结算不折现？

为什么par rate也就是coupon rate一年期两年期不一样？之前不是一张债券只有一个coupon rate吗