天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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跳出这道题本身,关于Q5,在计算fixed asset转换价值时,明显没考虑累计折旧205啊,这样对吗?我觉得应该是扣掉累计折旧,用净值在合并转换,还是说这道题给出的就是净值呢?

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Inventory Turnover = COGS/平均Inventory 我觉得还是可以分析一下的: 在Current Rate方法下,COGS是利润表科目,采用平均汇率A;Inventory是资产负债表科目,采用年末汇率C。故可以写成A/C,由于A大于C,故该比率大于折算前的原比率。 在Temporal方法下,如果不区分不同的存货记账方法,COGS和Inventory统一采用历史汇率H,可以写成H/H。 由于A>C,所以此时Current Rate方法下该比率应该更高。 如果考虑不同的存货记账方法,LIFO下,COGS采用历史汇率中较晚的汇率,Inventory采用历史汇率中较早的汇率,因此可以写成 H晚/H早,由于外币贬值,H晚小于H早,此时该比率小于折算前的原比率。此时,Current Rate方法下的该比率更高。 在FIFO下,COGS采用历史汇率中较早的汇率,Inventory采用历史汇率中较晚的汇率,因此可以写成H早/H晚,由于外币贬值,H晚小于H早,此时该比率大于折算前的原比率。此时,无法比较两种方法下的比率。 请问我以上的分析正确吗?

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CDS seller收到3.5%的保费,发生违约时赔偿3.25%,seller也可以赚到0.25%,为什么还要买债券呢?

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老师您好,这里local不是也能表达当地的意思吗?

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大宗商品指数收益下降的时候,swap的seller收到的这个payment是什么,仅仅是售出swap得到的B的付款吗?

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老师您好,这里还是比较混淆,需要您在草稿纸上画图解释一下spot curve与futures curve的区别,看了其他问答区的文字回答不是很好理解。Spot curve 横轴是t,纵轴是F0(0),F1(1),F2(2),F3(3)?那future curve横轴依然是t,纵轴是哪些对应价格,F0(1),F0(2),F0(3)?那与F1(2),F1(3),F(4)对应值连接线curve,所表达的意义不同是什么?

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老师您好,108转成far contract,108/10=10.8份,但是卖掉原来12份 near contract 的金额并不足以购买11份的far contract,所以为什么是持有11份呢?

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老师,从这个第九题到最后一题,好像固定收益这门课的讲义里没有这些知识啊,除了讲义里没有外,基础课的视频里面也没有这些。如果讲义和基础课视频都没有提及的话,这是不是意味着今年不考这些考点啊?那为什么会出现在经典题里面呢?这些经典题是今年原版书课后题吗?我好疑惑。。。谢谢解答!!

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图中算出的β是erp的β还是?

未解决

为何要加上应收帐款

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