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Q5，过了一年之后，为什么久期不相应减少呢？如果需要减少，是减1吗？

Credit Analysis Models 查看试题 未解决

第三题给的美元利率是混淆项没有任何用处吗

史纲 未解决

咋就默认gain了

史纲 已回答

第一题为啥不选a

史纲 已回答

这道题笔记里的6%=4%coupon+2%dethap/p怎么理解

史纲 未解决

第三题一定要算出每个节点的价值和100比吗不能直接按照利率小于4.4% 所以取把到更高价格按100这样

Valuation and Analysis: Bonds with Embedded Options 查看试题 已回答

Q8，现有利率已经在第1年触发了call at par，利率再趋平，仍然是在行权之内。所以Bond2的价值应该是保持不变。为什么这里答案是增加呢？

Valuation and Analysis: Bonds with Embedded Options 查看试题 已回答

为什么不是折现到0时点，第一笔Coupon为什么不折现呢？

史纲 已回答

这里说，constant drift是不是写错了？不是time dependent吗

史纲 已回答

FR和IFR的区别是啥？IFR就是UIRP和ANTE成立，则利率差等于汇率差，那FR呢

已回答

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