future prices为什么不是合约本身的价格，而是标的资产的价格？

第四小问题干里如果不是forward而是futures，答案是不是可以选a？

为什么说做空欧洲美元是在做多利率？这个知识点哪里讲过啊？

我理解成了选项中的spot price是指签订合约时刻的价格S0，为什么不能这么理解啊？

这道题利率为何不能理解成持有期的货币收益monetary benefit？

虽然课内讲得很清楚，但这样的话，岂不是说正常情况下的远期合约买方是在用一个价格买了一个价值为0的产品？

long在这里是否应该理解成买方，而不只是看多？long和short在这里本质是就是对标的是买入还是卖出的区别？

为什么一定要同方差？以及到底什么是同方差？var(ei) = sse/df是常数？var(e1) = var(e2) = ... = var(ei)?

为什么situation2的P0不变还是951.96不是982.14呢

第二小题用金融计算器算出来的数是A选项呢