这种题计算过于麻烦，时间不够的情况下能不能用最后一期的数值和权重来估算一下啊？毕竟前面的利息现金流很小，最后一期做估算的数值虽然误差挺大，但是题目三个答案差别也大，不容易错

为什么不能这么理解：久期是用来衡量利率风险的指标，因此cr越高，利率支付压力越大，风险也就越大，久期也就越大？

可是卖出call option是亏钱的，卖方不可以选择不卖吗？

这里的公式是哪里讲的啊？

第二题则么算？

为什么这里的PV是65*2=130？为什么不是65+2+65？为什么不需要加上1时刻的股票利息呢？

这里current yield和 discount rate是一个意思吗？在表格右边relationship里摆的位置是一样的吗？

是否可以这样总结：流动性风险（或其他任何风险）越大的bond，dealer设定的买卖价差就越大？因为dealer需要用这个价差来弥补自己承担的风险。

还是不理解，这里为什么是解释这么算，不应该是四分之一与四分之三的差吗

老师，为什么我手算算不出来，你看看我的计算公式有错吗，看不懂解释