为什么无论投资者的风险偏好是什么，切点p都是最优投资组合？如果一个投资者是风险追求者，那CAL线不应该是越平缓越好吗？这样在相同的E(R)下越平缓的CAL线有越大的方差

请详细解释一下为什么汇率升值使短期供给曲线右移？

若 计算CFI 和CFF 时，使用直接法，第一步应当从计算什么开始，后面每一步应当加减什么

后面在计算CFI 或者CFF 的时候，要再把这个现金流加回对吧?

麻烦老师详细解释一下MR=P(1-1/E)

老师这里是怎么看出call option的 题目中说的是 has the right to buy 应该是long 对手方式short call option 对手是卖出看涨期权，对吗

这里的g不是股利增长率么，计算不应该是用dividend这列数字吗？为什么用eps这一列呢？写的这个公式的推导，不就是用的ggm的一阶段股利模型吗？r-g中的g，不就是算股利增长率吗？怎么又变成eps增长率了？

Form144这句解释麻烦老师翻译下

此题没有给权证的行权价格，也没有给平均股票市场价格，所以如果要计算稀释后每股收益的具体数值，是不是无法计算？因为无法使用库存股法

此题是不是不够严谨？因为没有说是看涨期权还是看跌期权？如果是看跌期权，那么此时应该会不行权对吧