请问这道题，当我买了一个CDS，那么我就把标的资产的违约风险转移给了对手方，那么我现在只剩下对手方的违约风险了啊？为什么标的资产的违约风险还在呢？

这个实值虚值部分（答案中的5）是怎么计算的

请问一下这个题目怎么做，portfolio的均值算样本均值还是算随机变量？分母是标准误还是标准差？截图中王家根说的知识点是哪个？从小到大用乘法？好像没听过

714·77计算得出过程不了解

这里的sigmaL为什么等于VL开根号呀？

可以给出这道题的详细过程吗？

为什么这道题以有效久期为切入点？

B选项不是很明白

根据之前梁老师的课，short hedge其实就是long basis，图形里s在上方并且是向上升的。那么，我long basis就是希望basis越来越大才能获利，为什么题目里short hedge是unexpected strengthening of basis呢？

Nieder hoffer尼德霍夫买的是put option，股市暴跌 不应该代表的是利率下跌，然后看跌期权会赚钱吗？