Jophia2020-10-14 08:49:25
Jophia老师，我想问一下到期日和delta之间是什么关系呢？好多题目都在问？这时候我是不是用gamma来判断这种关系呢？
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Cindy2020-10-14 18:02:53
Cindy同学你好，delta和时间的变化关系，是不一定的，这个取决于股价怎么变，因为delta衡量的是股价和期权价值之间的关系，所以光看时间没有用，还得看股价最终是怎么变的……
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老师，我想问一下是不是因为deep ITM的call option的delta等于1，所以随着到期日的临近ITM的delta会接近于1？同理put option呢？
Adam2020-10-23 21:00:12
Adam对的。
put，在深度实值时趋近于-1
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