Jophia2020-10-14 08:51:26
Jophia老师我想问一下这种类型的题目，我们上课讲的是先对冲delta，再对冲gamma。为什么这道题先对冲gamma再对冲delta呢？以及在什么情况下，先对冲什么，再对冲什么？如果此时加了一个vega和theta进去，又应该先对冲什么再对冲什么？还是说具体问题具体分析，没有规定先对冲什么再对冲什么呢？
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Cindy2020-10-14 18:05:16
Cindy同学你好，如果只有delta和gamma,就是先对冲gamma，后对冲delta,只有这一种情况，课上也是这么讲的
如果又加入了vega，那它就和gamma一起对冲，我们可能需要多份期权，设一个方程组，确定出每一份期权的份数，最后再用标的资产去对冲delta，这个课上也讲过，如果同学有些忘记的话，可以回忆一下基础课程哦
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那为什么这道题先对冲gamma再对冲vega呢？
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同学你好，处理Gamma 中性和Delta中性的题目时，往往是先处理高阶项再处理低阶项。要先将gamma对冲至0，接着再去对冲delta
感觉同学的基础知识掌握的不是很牢固，这部分内容确实比比较难，如果觉得难以接受的话，建议同学可以再次回忆一下基础课程，希腊字母有关章节哦
Adam2020-10-23 21:01:12
Adam这道题没有Vega啊
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说错了，是为什么这道题是是先对冲gamma再delta？
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