Jophia2020-10-14 08:48:16
Jophia这个，他算出来并没有60多啊，而且这道题为什么不用计算就可以得出来？然后怎么判断有没有最高的时间价值呢？l
回答（1）
Cindy2020-10-15 09:49:38
Cindy同学你好，这个题不用计算的，期权的价值有两部分组成，一部分是内在价值，还有一部分是时间价值，时间价值在At the money的位置达到最大值，所以这道题我们选一个At the money的期权就可以了，答案选C
假如现在A有一个看涨期权，执行价格是10元，即锁定的买入价是10元钱，当前的标的资产价格是5元。这个期权现在是价外的，A现在是不赚钱的，这份合约现在是没有什么价值的。但是如果说这份合约是一年的，过了一年之后标的资产价格变成了50元。这个时候就变成了深度实值状态（deep in the money），这个时候期权合约是非常值钱的一份合约。这一年中的价值变动，叫做时间价值。
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