天堂之歌

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FRM问答

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第一句话 principle mapping不是映射的平均到期日吧,而是本金的到期日?我理解duration mapping才是

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老师,这个B错的点是不是因为写着including the long-term rates呢?而所有model都是对short-term rate分析的。(视频讲解说是因为关于期限结构current rate这个词的问题,但似乎我看不太对)

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老师,是否model2和ho-lee, Vasicek Model都是均衡模型?因为后两个是从model2演变而来的?。 此外,还想请教都那些模型是无套利模型哪些是均衡模型呢?(还是说都是均衡模型?有lamuda就是均衡?)

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老师,这道题选项C.每次看到说copular的题都写separately这个词,但是copular不是整合边际分布和相关系数吗?为何还用separate这个词呢,每次看到都觉得不太对呀

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请问老师,41题D. delta normal的意思不是说delta是关于股票的,如果是债券用duration,normal是说用参数法。那么D为什么说delta normal还可以用于期权呢?请问不是只针对股票吗?

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请问老师,这道题视频讲解的关于IRC是不是不太对呀?credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中关于信用风险部分提及的吗?而我的笔记上记的是IRC只是关于credit 的downgrade和default两个都是1年99.9%的。请问老师是否是我的笔记记错了?请您把这里帮我分析一下好吗?谢谢

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老师请问这个公式会考计算吗?要不要背这个公式

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请问题干中“assuming the distributions have the same mean and variance”应该怎么理解?这样假设的意义是什么?

查看试题 已回答

请问老师,是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel+GARCH or AGARCH的集合呢?还是有什么不同

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这里为什么都用单利计算了

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