请问老师，这个题里面的即期利率是怎么计算的？是题目本来就给的吗？还有第二个表格里面的风险%后面的折现因子是如何计算的？还有第二页里面的平均时间14/4年是如何算的？

P64页的第三点Netting exposures to counterparties，为什么可以减缓信用风险？

这个结合例题我不是很明白，在Jesen’a的计算公式中变形后为公式一，视屏里说 这个变形后的公式和公式2的线性回归公式等价，a就等价于线性回归的节距项，那么等号左侧这一块是不是也是相等的，公式1左是表示超额收益 那线性回归左侧的y也是表示超额收益么

老师打扰啦，请问您最后一问的公式就是连续均匀分布的方差公式是对么？

老师为什么large loss会导致higher weight，难道权重不是只和据今天日期远近相关吗

这道题没听懂。融资流动性风险高可以理解。那为何短久期债，长久期asset，利率风险就低呢？

老师，这个公式里不该是S0嘛？为什么是St呀？

老师，diversified VaR是怎么算的？

老师，您好，这里说swap’VaR will converge to zero as the swap matures,dipping each time a coupon is set是为什么呢？

老师，您好，这里面最后一linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short.讲的是什么意思呢？怎么区分long maturity 和risk horizon 呢？谢谢老师