请问老师，这个题题目说的方差是30%，为什么列式子的时候还要带平方？

VaR的测量以5%显著性水平而言,二级是从左到右的第六个呢还是第五个呢?

老师您好，有两个问题： 1、题目中哪里体现了short？ 2、截屏红圈里为什么是1.25，不是0.25呢？

老师请问，为什么这道题权重是0.5啊

老师历史模拟法新的损失出现，加入到原来的损失数堆里，需要进行排序再放入吗，还是新的数据直接放最后

请问老师，是否dw都是由随机数和根号dt相乘构成的？而在题里如果没有给确定的dw数额的话 就是用＋-1乘以根号dt代替，是这样吗？这一做法是否也同样试用于model3的CIR呢？(就是波动项是＋-sigma*根号下r这样，还是说 就是＋号没有-号？)

请问老师，在model中 都有那几个是time-dependent drift model?还是说除了model1没有drift,其他都叫time-dependent drift model呢

请问老师 是否model1 又名Gaussian Model呢？

请问老师，是否VaR不满足次可加性所以VaR不满足一致性风险度量(coherence property)? 还是说 就算不满四项其中的一项，VaR还是coherence property的一个呢？

关于均值回归的知识点。请问是否是X与Y要有负相关才能均值回归呢？（我笔记是这样子记得，但是不太能理解，公式Y=alpha＋beta倍的x, 这个公式里就没看到负相关的关系呀。难道说是因为beta=-a,a是均值回归系数 所以说是X&Y负相关吗？但是感觉还是不对，请老师帮我解说细一点 好蒙圈） 谢谢啦