周同学2021-01-13 14:01:04
周同学老师你好 这边是在研究标的资产的价格St吗？描绿的这一段话可以辛苦帮忙解释一下吗？long term correlation mean又是哪里来的数呢？
回答（1）
Crystal2021-01-15 18:12:46
Crystal均值复归系数是77.51，那么标明，st这个数，有77.51%是由长期均值构成的，剩下的是有22.49%是由s（t-1）构成的。
这个部分其实就是长期平均值的意思。资产与资产之间的相关系数不是一成不变的，既然是这样就会有数据，有数据就会有均值。
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