老师你好 为什么这边说capital是题目直接给的，不受netting的影响，而前面26:35处，周老师提到netting会降低资本金，这边不是矛盾了吗
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老师，这道题不可以把Benchmark的D设置成0吗？还是说因为题干问的词是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一个原先Benchmark里没有的呢
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老师，是否需要rebalancing的如图这个公式 和在讲alpha时涉及到的scale the alpha的公式（关于标准化的），是否需要记忆呢？考纲有无要求是否会出计算题？
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老师，data mining的意思就是date error的意思吗？不太知道这个词具体指什么意思（是说我们分析数据的时候是数据本身出了问题，或者是找的数据找的范围不对之类的问题吗）
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老师，Rebalancing这个策略永远都是赚钱的吗？您看选项C，说是赚波动率风险溢价的（依我分析未必赚吧 也有可能亏啊）
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老师，我们讲过说Realized beta与future return是负相关的。这是ppt原话，那么B为什么错的呢？？（Realized的不就是Contemporaneous的吗？实现了的 就不是滞后前期的了。） 此外，C不是3个effect中的之一呀，三个effect只有波动率与future return的负关系；realized beta与future return的负关系；最小方差组合比市场组合好。所以C怎么又能是对的呢
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从图形上看，正态分布和经验分布在分位数为2时尾部面积都是都一样，那么分布的中间部分应该是重合的，为什么要说是尖峰呢？qq plot上看，最多只能说是厚尾吧？
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请问怎么看出来期限是3个月，即要乘以0.25？
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请问老师，算现值的时候为什么用连续复利公式？还是说一般题目没说的话就默认用连续复利？
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老师您好，像这种Catastrophe (CAT) bonds，请问考试会考吗？似乎视频上老师没有讲？还是默认我们已经知道了的？
如果考试要考，请问会考哪些知识点？
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