xy2021-03-30 21:51:40
xy针对这个题，课程时老师说计算VAR的置信水平越高越容易拒绝，针对检验的置信水平，则是检验置信水平越低越容易拒绝。老师在此题讲解时说的一类错误，应该是指检验的检验的显著性水平吧。以A选项为例，在95%的检验置信水平下，一类错误为5%，但是老师在解释A时说99%的VAR一类错误是1%，95%的VAR 一类错误是5%，这不对吧，一类错误和计算var的置信水平没什么关系吧。
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Yvonne2021-03-31 14:31:53
Yvonne同学你好，VaR的significance level与一类错误也是有关的。在用z检验进行回测的时候，计算z值时用到的p也就是这里老师说的α，95%的VaR相比99%的VaR有更多的例外值，也就有着更窄的非拒绝域，所以99%的VaR有更低的type I error。
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之前我问过您，您说的的计算VAR的置信水平越高，越容易拒绝，因此拒绝域越宽，非拒绝域越窄，所以应该是99%的VAR非拒绝域越窄吧？
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不好意思，这题答案解析有问题，具体内容再跟其他老师讨论一下。
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在和其他老师讨论之后我们认为这题应该是题目选项有问题，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。考试的时候也可能会出现这种类似的题，如果遇到了就不能钻牛角尖，要明白它这题考察的思路是怎样的。
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