1、对于非平行变动的情况，如果是一个10年期的债券，如果5年期的利率变动，对于这个10年期的债券价格是否有影响？ 2、如果一个5年期的债券，如果10年期的利率变动，是否对这个债券有影响？我觉得1、2两种情况，应该都是没有影响的。不知道理解的对不对

请老师讲一下这个题a选项为什么对还有其他三个选项为什么不对？

老师你好 这一段话是什么意思啊？怎么借资产变成了现金担保？

这道题的答案没说明白，为什么是CLN而不是TRS，从题干的表述，以及答案，更像是TRS。

截图里提到的carry roll down 有两个数字1.3256， 2.3256，这两个的差别是什么，怎么理解这两个数字的差异，

老师 您好 请问这个题为什么是更低的利率风险呢？

麻烦详解一下CD选项涉及到的Equilibrium Theory

老师，这道题听讲解还是没明白呀。是不是在问critical(批判性的，虽然也有决定性的adj.这个意思，但大概是在问批判性的 否定的意思吧)这个词。所以是选没被考虑的，所以选D?目前巴塞尔就是各类风险加总呀 没考虑吧interaction (讲解说得思路是D最应该被考虑)

老师，1. PD下降，EA上升，CVA上升，是WWR还是RWR? 2. 是否是不管PD与EA如何变化，只要最后使得CVA上升就是WWR? 使得CVA下降就是RWR? 似乎重点在最后结果是否导致counterparty risk上升下降有关。还是说，只有PD与EA都上升，CVA上升(三个条件上升)才是WRR(wrong way risk)。剩下的都是RWR（right way risk）呢？

老师. 1.这里的B,假设delta neutral是risk free的怎么错了呢？不太能理解。视频里说是没有考虑convexity, 可是delta不就是考虑一阶导的吗？为啥还要考虑convexity? 2. delta-neutral是什么意思，以及risk-neutral PD中risk-neutral是什么意思？（这几个neutral好混乱，求老师帮忙总结讲讲）3. 还有一个问题是关于A. 请问老师，是否我们可以理解为：模型假设简单了容易引入model risk, 但如果实施过程简单是好的 降低了model risk. (这里有的简单是模型风险；有的难了是模型风险，我好凌乱；（