国同学2021-03-30 21:07:51
国同学请问老师A选项R2高为什么代表基金经理passive？B选项sharp ration为什么不是好的衡量指标？
回答（1）
Adam2021-04-01 13:39:25
Adam同学你好，
1：R^2高的话，就意味着自变量对因变量是有较强解释力度的。看第一列的数据，这个Andromeda公司他把98%的资金都投入到大盘股中，就相当于是一个市场的组合，就是一个大盘组合，所以这家公司其实就是一个被动投资。
2：普比率的分母对应的是总风险,sigma，这个指标适合于度量没有实现充分分散化组合的业绩，而这里，加入的资产是一个large mutual fund，这个基金应该是实现了充分分散化的，通常，只要组合里的资产个数超过30，基本上非系统性风险就相互抵消了，因此，用夏普比率这个指标就不合适了
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