memories2021-03-30 21:04:35
memories下半方差是sortino ratio的分母部分，追踪误差是information ratio 的分母部分，题目问的是tracking error，那就是追踪误差咯？老师写的是下半方差，难道下半方差和追踪误差是一样的吗
回答（1）
Yvonne2021-03-31 09:49:34
Yvonne同学你好，这题情况比较特殊，从给出的数据可以看出每年投资组合的收益率都小于benchmark的收益率，而下半方差只考虑低于MAR的部分，这里可以把benchmark看作MAR，本题的下半方差和tracking error volatility相等，所以老师这里说是下半方差也没什么问题。
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