请问老师，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就对了呢？还是说Copula都是多变量的 所以univariate这个形容词永远不能形容copula?

请问这道题说的是啥意思 没看懂

请问这道题画红线的为啥不考虑进去？

老师，这道题一开始说分析师用delta-normal method，那是不是我们应该是要考虑delta的，但应为这里说的标的资产是债券，所以在已经算好的(VaR)现金流前面应该乘以 delta(underlying asset)=1, 这样呢？ 然后我们再折现。老师，是否需要思考这一步呢？只不过碰巧delta=1,如果是其他标的资产我们还需要考虑其他的delta 比如future的就是e的rt次方

老师，我听了两遍还是没懂这个VaR的问题( ▼-▼ )哭。我能理解是正数所以是收益，那么为什么是大概率最少能赚$3.5M呢？是说VaR表示的都是置信水平至少；和显著性水平最多吗？可以这样背诵吗

c为什么残差要服从正态分布？

咦？老师，均值回归不是个长期现象吗？长期均值回归，所以还是觉得C是对的吧

老师，这里有其他同学问：“volatility smile 曲线，左侧为例是 in the money call 和out of the money put，这是特指long方，还是long short一样的？” 答案是："long 方角度"。 可是，我记得波动率微笑的图是不管long/short, 都是一样的吧？

第3题的b选项，决绝一个错误的模型不应该是1-β吗？不应该是87%？老师为什么说是89%？89%应该是错误的决绝了一个真模型的概率啊。

请问老师，二叉树的假设条件包括了风险中性的假设吗？（就是资产以rf增长）。此外，请问还有什么其他的假设吗？不太记得了。