老师，您好，请问modle4里面annual basis point volatility是公式里面的哪部分呢？

视频为证12:09，老师期限缩短和市场利率变化及价差，对价格的变化，为啥折现的时间点不一致呢，最初的价格折了到3期，后面的都折了两期，时点不一样的债券价格为什么可以直接比较呢，另外加1块钱的coupon没太明白。

为什么说是同方差性，就不能被解释？老师说因为是常数肯定没有关系怎么理解？

老师，结算前发生违约时counterparty risk, 结算时发生违约时settlement risk. 请问presettlement risk是什么呢？难道和counterparty risk是一样的吗？还是说counterparty risk 包含presettlement risk呢？求指教

老师，信用风险的exposure表现中。long call 与long put都是一样的图吗？就是和forward一样的逐渐单调递增图吗。谢谢呀

为什么我计算器的结果和老师答案不太一样啊？是不是我理解错了

对数的股票收益率是怎么推来的 不是很理解

对数求和LNx＋LNy=LNXY不符合正太分布吗？

这

这道例题，一是怎么判断的是short?二是老师解题最后，value= payoff*e写的是-3%次幂？为什么不是3%