还是不明白，为什么会有平行和非平行期限结构变动的区别？

F检验为什么是单尾?

老师，seasonalities中哑变量那个地方为什么去掉截距项就可以是四个哑变量呢？L4不是还可以=1-L1-L2-L3吗。

这里老师说“比如说算1年99%的VAR”，99%就是confidence level，1念就是time horizon。请问老师，准确的说这里1年是window吧，难道window=time horizon吗？通常题目中提到N天/1年99.9%/95%的VAR，这里的时间都是指window对吗？谢谢老师！

老师好，为什么线性回归都是用样本数据，谢谢

老师，您看如截图这里。对于boosting, 是如黑字描述的 对于少的观测量给予高权重？(overweight scarcer)；还是如周老师红色字写的ABCD例子，给予高的数字高权重 低的数字低权重呢？这里有些矛盾呀。此外，对红字提及的加权平均也不太理解，不知是按什么加权的？

老师，fallback provisions和fallback language是同样的意义吗？（还是说，前者是Libor存在时的问题，后者是libor消失后的问题？）

请问FRTB 和巴3是什么关系，操作风险里没有提到这块内容。 另外在介绍VAR的计算式有时会提到horizon是20天，然后又说VAR是99%，10天的VAR，这里的20天和10天分别指什么？有什么区别？

期货价值下跌是需要补充variation margin所以会有outflow，而如果此时市场利率上升则借钱补充保证金不合适。是这个意思吗？

老师，第二个问题计算过程是怎样的呢？另外，第一个问题，我算出来n=10523.78，为什么和cystal老师写的10524.14不一样呢？