老师，您好，请问这里老师讲的当损失是从大到小排列的时候，为什么WCL要选大于显著性水平的呢？如果选大于显著性水平的loss会偏小，这样不够谨慎，与上面一条说的选大于置信水平的不太一致。

老师 请问POT=广义帕累托分布？block maxima method=GEV这样吗？ 我记得好像是极值损失是服从广义帕累托分布；POT是函数图的样子；解决这种极值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 请问是这样吗？（所以这四个似乎都是不一样的??）

老师 这个POT的函数也是CDF吗？只是这个方程为何是G开头的？这个Fx开头的是什么区别呢 不太懂

老师，您看这个公式是不是有点写的不太对呀。应该是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 这样不是吗？

老师，在rehypothecation这里，ABC三个公司的交易，为什么说A交了抵押物之后再跑路很危险？不应该是B跑路对C来和对没有违约的A来说都危险吗？

老师，所以是市场风险非参数VaR在临界值的状况下 选择较小VaR; 信用风险选择较大的VaR 因着保守性的缘故。可是,,考试题目都是打乱科目的，老师 怎么知道是在考哪个科目呢？都是非参数的。

为什么expected shortfall满足次可加性

62题，如果仅考虑CVA的话，HIP的spread上升更多，那ADB可以要求向ADB减少支付噢？C选项意思是相较于原来的CVA，双方的CVA肯定都上升嘛，这个是对的。我还想知道A和B选项怎么改成正确的。。

金融市场百题8。 题目哪里体现了面值100？ 换个理解方式行不行:从久期看，第一个债券的久期小于第二个债券的久期。如果利率上升了，价格变动=利率变动*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率变动越多，若久期大的话，反而是增加价格下降趋势，因此久期越小越好。 记得哪里看到过这个分析……不知道对不对……

之前做到过一个别的题，写的是相关系数需要由监管提供，这里不考虑相关系数么？