金同学2021-04-19 23:25:58
金同学百题27题。physical PD为什么用asset return？什么时候用asset return？什么时候用无风险利率？
回答（1）
Jenny2021-04-20 15:32:35
Jenny同学你好，
当计算实际的违约概率（physical PD）时，求解d2 中的r 为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率（risk-neutral PD) 时，求解d2 中的r 为无风险收益率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片