周同学2021-04-19 23:17:50
周同学估值百题53 期货是线性产品，期权含权是非线性产品。 delta normal法是线性估计，delta gamma是非线性估计 因此，delta gamma中久期➕凸性估计是线性产品的非线性估计，这样理解对吗？
回答（1）
Adam2021-04-20 15:23:04
Adam同学你好，前面说的都对。
最后一句话应该是：delta gamma中久期➕凸性估计是非线性产品的非线性估计。
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线性产品债券、期货的一阶导不是久期吗？为何是非线性产品的？非线性产的一阶导是delta？
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这是不同领域内的称呼，
债券的一阶导数是久期。（准确的说是美元久期）。
期货的、其他非线性产品的一阶导数，是delta。
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