老师请问这里为什么是拆分成一个执行价格为k，时间为T的call和执行价格为pv（k），时间为t的put？首先我理解的是，c只是期权费呀，然后后面那个max的公式中，为什么就看出执行价格为pv（k）的put，就算是也不应该是执行价格为k吗？

教材上说risk buget also called asset allocation，为什么不选b

请问老师，CART模型是指什么模型呢？我们在哪里学过呢？谢谢啦！

老师好，Δ的相关知识可否帮忙复习下？如何计算出Δ=10000

视频1、2是什么关系，视频2是讲2021年考纲新增内容嘛

Example 2里的表格里的price栏下的，101-23为什么表示101＋22/32，怎么是表示32分之几呢？？这个32分之1怎么来的？？

老师好，95%的置信水平，VAR95%不应该是5吗？

wrong&risk只看cva上升还是下降？不看正反向关系吗？

老师，这题不懂得地方很多，1为什么这个是short，2算出F.,1.25=8%如何转化成Rq=8.08%的，没看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks♪(･ω･)ﾉ

老师好，P77-302 的exercise 1，是如何确定为short？谢谢老师