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FRM问答
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老师您好,这道题不需要考虑model using 97.5%的置信区间,在255天里 2.5%*255=6.3 所以应该是有7个exception, 但是表格只能看出拒绝了3个 还剩下9个exceptions. 所以原本的VaR模型比图表查表给的values of log-likehood ratio好 老师这么考虑对吗?
老师好,想问一下如果想发行债券的话,债券不是按票面利率固定支付利息嘛?为什么会受到市场利率影响呢?是因为求PV时用到市场利率折现吗?难道是之前讲债券时算出的PV债券价值就是发行价?(如果是的话未来的市场利率现在也不知道,那么这个债券的PV价值到底是什么?)
已回答老师您好,我这里没太想明白。横向:天数(样本容量)上升,拒绝域内数字越增加,非拒绝域越小。(这点能想通 虽然不确定这样思考的对不对); 但是纵向:置信水平减小,照理来说显著性水平增加 拒绝得应该更多,非拒绝域应该减小不是吗?这里为何会增加呢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
