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FRM问答
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请问PPT14页的公式这里,周老师说T增大时,liquidity risk减小,LVaR减少(他举例子说是一个资产要在1天内liquidation到要在3天内liquidation,liquidity risk减少,LVaR减少)。但是单纯看公式的话,T增大时,LVaR也是增大的。这就矛盾了。这里有点没懂是什么意思。
已回答老师 这道题的理解为什么不是这样“买的时候是0时刻,现在问0时刻的价格移动到一年前”也就是先用n=20算,再用往前推一年n=22算?When she purchased the bond, it had a maturity of 10.0 years and its yield to maturity (YTM; aka, yield) was 6.00%. If the bond's price today happens to be unchanged from one year ago (when she purchased the bond),
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
