老师您好，请问d选项什么意思？

老师好，按半年复利一次的公式可不可再写一遍 谢谢

老师您好 如果这个题两者相关系数是负数 是不是就要变成long了

基础班 没印象 老师讲过哇 没懂这第8题

老师 想问一下，market risk的IMA(internal model approach)在哪一项或者什么地方反映了diversification呢？只记得市场风险的SA的特点是no diversification, 但是不记得IMA哪里diversification了。最后还想请问一下，credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪个方法反映了分散化吗？operational risk里的BIA SA AMA SMA 这四个里面是否也有哪个是分散化的吗？（不好意思老师，问的有点多，扫盲发现好多盲点,,ԾㅂԾ,,）

老师您好，这道题如果选项里有fra或者欧洲美元期货需要怎么对冲呢

题目中说使用delta-normal法估计VaR，为什么不能直接用精简的公式考虑率呢？题目中也没说一定要考虑gamma啊？用精简公式只考虑delta，long call 时ITM，delta最大，所以选B，这样理解不对吗？

这里的expected return和expected payoff有啥区别？请解释这题

请解释一下这题。如果以黄金为例是不是可以理解为其beta为负数，同时risk premium 的定义是啥，仅指经济发展好的时候的风险回报吗？

请问老师 这种计算surplus at risk的题，是否不管怎么问都是用双尾的z值代入呢？因为感觉理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以总还是觉得应该是单尾，但是Mock的答案是用的双尾（不知道是不是和问法有关 这里是问lower bound）。总的来说，老师，是否计算这里时都是考虑双尾呢？或者何时考虑双尾何时考虑单尾？