是同学2021-05-11 22:50:11
是同学老师，第74题没听懂，请详细讲一下好吗？谢谢老师
回答（1）
Adam2021-05-12 15:27:56
Adam同学你好。
注意题干：说的是波动率互换：收浮动，付固定。
波动率互换在结算的时候，如果是收浮动付固定，那么收益是本金*（浮动波动率-固定波动率）
也就是说在波动率上升的时候赚钱。
那么这四个选项，那么属于在波动率上升的时候是赚钱的（波动越大，赚的越多）呢。
A：波动上升，最多赚个保费，而且有可能出现大额损失。不合适
B：牛市。最大收益和最大损失都是固定的，这个策略根本不是一个赌波动的策略。
C：long straddle。这个看图像就可以了。波动越大赚的越多。，
D：虽然strangle也是在赌波动。但D 说的是short方。即在波动小的时候赚钱。波动大的时候亏亏钱。
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