Q69为什么用计算器计算得到的是1.45%？

Q65中variance指方差，一般如果是标准差都是用volatility？能否帮忙列举下比较常用的方差和标准差表述，总是容易搞错

老师，为什么两个检测公式的分母不一样。一个是Sb1另一个是sigma/√n

老师这道题让求effective duration，为什么解题的时候用的是modified duration公式？

老师这道题题干是coupon curve与price，所以题目中的利率是coupon rate不是interest rate吧？

老师能说一下题目问的是什么和答案为什么选a吗 这种定性的题目视频就是选择性的翻译一下

老师 操作风险的损失严重程度不是就用lognormal建模的吗？是不是可以理解成理论上是这样 实际会遇到肥尾问题？

请问老师，这个图的隐含波动率和lognormal比为什么是左边瘦右边肥？它的波动率两头不都是向下吗？那应该都是瘦的呀？

这一题的B选项哪里错了

想问下这里所说的forward时间越长不确定性越大，指的是不同债券还是说同一债券随着时间增大离到期日越近