周同学2021-05-11 22:42:30
周同学模考2-81 句子1 为何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有点乱，想不起来了，求教，怎么记忆方便一些
回答（1）
Millie2021-05-12 15:08:40
Millie同学你好，可以这样记忆哈：
duration是平均还款期，coupon越大，收回本金的时间越短，duration越小。coupon和duration反向关系；
duration是一阶导，convexity二阶导，coupon与duration相反，与convexity也相反。
（由老师补充的公式可知convexity和MacD正向相关，coupon与MacD反向相关，所以coupon与convexity也反向相关。）
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由老师补充的公式可知convexity和MacD正向相关，是哪个？是二阶求导吗？
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同学你好，如图，这个补充公式了解即可
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