为什么不选d

rho=1,全损的话是不是就是2%的50次方*EA*LR？

Pt-1*e的r次方，e的r次方是怎么突然蹦出来的？连续复利吗？

我用50%的几率计算价格，算出来价格是942，价格比941高，所以利率比较低，选5·5%的概率大，老师这样为什么不对呀，请老师帮我算一下

假设0小于t小于T，t时刻chooser option可以进行选择，该期权T时刻到期。在chooser option中通过复制put加上一个call来复制该期权中，把p等价为c+pv（k）-s，这里不是应该旨在复制出一份T时刻到期的put在t时刻的价值吗？因为chooser option就是要在t时刻看T到期的put价值高还是call的价值高从而做出选择，从而t时刻的收益就是T时刻到期的put和call价值更高的那个期权对应的价值。那么复制T到期的put难道用的不也应该是T到期的call和ST吗？为什么在视频中说的是用St？

老师您好，我想问一下这里equity的lognormal图像为什么是连续的而不是离散的呢？谢谢。

请讲一下这个题，列一下具体过程和说明

IR方程的分母在课件里讲的是rho(Rp-Rb)，为什么在题目里分母变成了TE

这里开头已经说了我们知道value of the firm和volatility，为什么后面还要用equity和riskfree asset去模拟value of the firm?

这里的call price和equity 15.5是怎么来的