徐同学2021-12-17 13:57:28
徐同学假设0小于t小于T，t时刻chooser option可以进行选择，该期权T时刻到期。在chooser option中通过复制put加上一个call来复制该期权中，把p等价为c+pv（k）-s，这里不是应该旨在复制出一份T时刻到期的put在t时刻的价值吗？因为chooser option就是要在t时刻看T到期的put价值高还是call的价值高从而做出选择，从而t时刻的收益就是T时刻到期的put和call价值更高的那个期权对应的价值。那么复制T到期的put难道用的不也应该是T到期的call和ST吗？为什么在视频中说的是用St？
回答（1）
Adam2021-12-17 17:05:01
Adam同学你好，
你说的没错呀，
有两个点：
1：对于选择期权来说。我做选择的时刻是t时刻，比较的是两个期权在t时刻的大小关系。【虽然这两个期权是T时刻到期】。Ct和Pt比大小。
2：对于put call parity。因为我算的是t时刻的看跌期权价值，所以put call parity中C，S都是t时刻的。
也就是说，put call parity适用的是“某一时刻”，分析某一时刻的期权价值，就用这个时刻的C和S
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