189****71312021-12-17 09:55:37
189****7131这里开头已经说了我们知道value of the firm和volatility，为什么后面还要用equity和riskfree asset去模拟value of the firm?
回答（1）
Jenny2021-12-17 15:19:52
Jenny同学你好，其实后面有解释，V和波动率是为了通过BSM知道equity的价值，然后将5.8那个公式改写，就可以得到一个关于公司价值的公式，通过这个公式我们可以直接知道在债务到期的时候（T），公司（每股）所对应的价值，因为等式右边所有的参数都已知。或者说我们可以通过调整右边无风险资产和call的组合，确保在T时刻的价值是V（T）。
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