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189****71312021-12-17 20:14:09

rho=1,全损的话是不是就是2%的50次方*EA*LR？

回答（1）

Jenny2021-12-18 09:36:45

同学你好，不是哦。相关系数等于1，相当于这50个资产是同一个资产，如果违约的话就是一起违约。那么就等同于，一个敞口是50*EAD的资产，有2%的违约概率，LR是100%. 所以EL=2%*50EAD*100%.

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