-
FRM问答
FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
A选项中,市场利率的变动会影响借款人的还款能力,进而影响贷款的信用风险。如果利率上升,借款人的债务负担可能加重(债务人可能也会有浮动利率的债务),所以并不能完全排除市场利率对其违约风险的影响把 C选项中,如果 EPE 和贷款组合呈负相关,意味着当贷款组合面临压力,比如违约风险增加时,EPE 可能会减小;反之,当 EPE 增大时,贷款组合的风险可能在降低。在这种情况下,从整体风险角度看,两者的风险在一定程度上相互抵消。所以金融机构可能不需要特别考虑将两者的压力进行聚合,因为它们本身就有相互缓冲风险的作用。
查看试题 已解决精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
