外汇远期映射这两个表格的计算要知道吗

老师，我记得上课的时候老师说的是在同成本，同久期的情况下，杠铃的凸性比子弹的凸性大。那在同收益率，同久期的情况，杠铃的凸性比子弹的凸性大是不是也是一个结论

意思是说，随着到期期限T（年数）变大，一个付息债券的麦考利久期永远不会比这个正在变大的到期期限T（年数）还要大是吗？如果题目只说了久期，没说具体是哪个久期，就一律默认麦考利久期吗？

老师，这道题我的思路是这样，先算出三个资产ABC各自的DV01，long头寸的就是正的DV01，short头寸的就是负的DV01，然后相加减得出该投资组合的DV01，然后再乘上一共变动了多少单位的BP，这个思路是正确的吗？

我记得老师上课的时候说如果题目没有给复利频次，就按半年复利，为啥这道题没有给复利频次却默认按一年复利了呢

老师关于这道题，我这样理解是正确的吗？

老师是这样的吗？

老师，永续年金的定价公式这里的c就是每年的票息的总和，y就是年化的收益率是吗？不用管按半年还是按季度复利这些了

两位助教老师对同一个问题答案不一致，请确认哪个说法是对的，谢谢！

请解释以下buy repo和sell repo 分别指什么？