这里我一个都没听懂 这么多字母缩写
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这里的Δ是什么?请再说一下动态对冲?
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这个比例意味着什么?为什么要设置一个比例
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A选项中,市场利率的变动会影响借款人的还款能力,进而影响贷款的信用风险。如果利率上升,借款人的债务负担可能加重(债务人可能也会有浮动利率的债务),所以并不能完全排除市场利率对其违约风险的影响把
C选项中,如果 EPE 和贷款组合呈负相关,意味着当贷款组合面临压力,比如违约风险增加时,EPE 可能会减小;反之,当 EPE 增大时,贷款组合的风险可能在降低。在这种情况下,从整体风险角度看,两者的风险在一定程度上相互抵消。所以金融机构可能不需要特别考虑将两者的压力进行聚合,因为它们本身就有相互缓冲风险的作用。
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根据b和d不是同一种策略吗, 根据c+k=p+s0这个公式,不应该是持有一个看跌期权吗
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为什么用单尾???
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第一句话为什么没有加前提呢?t
At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively
low.
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我记得之前有一种题是利率的转换,2%是按半年复利的利率,不需要将其转换成按年复利的利率吗?怎么判断是什么时候才需要进行利率的转换呢
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请问老师这道题在PPT的哪里啊,2025考纲还考这个吗
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