177****36732025-04-29 10:44:40
177****3673这里的over night怎么理解？我的理解？是说在一天之内发生这个损失的概率是怎样怎样，而不是说在接下来100天内会怎样怎样。 为什么overnight 会扩展到100天？
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黄石2025-04-30 15:36:27
黄石同学你好。Overnight VaR指的就是1-day VaR。一个95% 1-day VaR指的是一天当中损失有95%的概率不会超过这个值。我们可以把这个定义扩展出去，扩展成N天当中有N*95%天的损失不会超过这个值，这些表述都是相互一致的。
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