按照题目，2500万的时候最少应该交850万，但此时已经交了1080万，相当于多交了230万抵押物。此时变成2700万，即增加200万，增加的金额小于多交的抵押物（200＜230），所以不用交抵押物。这么理解也可以吧？

“组合的β跑回归计算”，能举例细讲一下吗

cutoff scores这个图可以举一个例子吗，没太明白

题目中提到投资者是风险中性的，为什么计算定价的时候没有用到风险中性的80.90%和19.91%而是用50%50%

老师，本题的B和C都每太明白，B选项，当利差减小时，可能是我方收的少了，C选项中，利率下降，影响libor，LIBOR下降收益也会少，这些风险都没有被对冲掉啊。

bull flattening情况下，长端利率降得更多，是不是意味着长期债券价格会提升的更多，这样是不是应该long长期short短期，为什么答案是long短期short长期呢？

这道题Sam不应该是低估了CVA，因此true CVA要比真实值24高吗？

这道题为什么不用z=（x-tp）/（根号下tp(1-p)）?

老师，输5组数据，为什么老是有第七组和第八组数据，

请问CVA=PVEE*PD*LGD的公式是从哪来的？这是什么公式