这里可以举例说明吗？

A选项中，市场利率的变动会影响借款人的还款能力，进而影响贷款的信用风险。如果利率上升，借款人的债务负担可能加重（债务人可能也会有浮动利率的债务），所以并不能完全排除市场利率对其违约风险的影响把 C选项中，如果 EPE 和贷款组合呈负相关，意味着当贷款组合面临压力，比如违约风险增加时，EPE 可能会减小；反之，当 EPE 增大时，贷款组合的风险可能在降低。在这种情况下，从整体风险角度看，两者的风险在一定程度上相互抵消。所以金融机构可能不需要特别考虑将两者的压力进行聚合，因为它们本身就有相互缓冲风险的作用。

根据b和d不是同一种策略吗， 根据c+k=p+s0这个公式，不应该是持有一个看跌期权吗

为什么用单尾？？？

第一句话为什么没有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.

我记得之前有一种题是利率的转换，2%是按半年复利的利率，不需要将其转换成按年复利的利率吗？怎么判断是什么时候才需要进行利率的转换呢

请问老师这道题在PPT的哪里啊，2025考纲还考这个吗

请问连续复利的情况下，即期利率和折现因子的转换公式是什么？

options on currency 的公式是啥啊，帮忙写一下

currency option的定价公式是啥呀，视频课程与教材中没写