幸同学
回答（1）
黄石2025-04-30 16:41:34
黄石同学你好。这个是一级中的delta-normal model。这个方法可以被用来计算期权和债券的VaR。具体的计算方法是找到底层风险因子的VaR（如股票的VaR和yield的VaR），然后通过期权/债券对于这些底层风险因子的敏感性指标（比如对于期权而言就是delta）来去计算期权/债券的VaR。这个内容在二级中考的很少，简单了解一下公式和做法就可以了，不用担心。
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