为什么equity trance的spread上升他的价值会下降

前员工的入侵，这个算内部欺诈还是外部欺诈

老师既然波动率上升put option的价值就是上升的 那直接做多一个put option不久好了吗 为什么还要一个做多一个做空啊

老师这个题我把N=4.1667 相当于是4+（1-150/180）再去折现得到的PV就是A选项，想问下这样算对嘛？这样算出来的PV应该是脏价而不是净价吧 但是为什么会和A选项一致呢？

您好，请问这里的Mt为什么不用算dm,什么情况下做题需要算

老师你好，可以详细地说一下stop loss order和stop limit order的区别吗？

garch 的预测值比 EWMA小 这个可以当做一个普遍结论来记吗？即使没有题中的其他条件

调整后的ROROC怎么体现剔除掉系统风险了 为什么减掉那部分就是系统性风险

完全不同意，libor用0.5才是利息交换，用1.25是discount回去才用的。利率二叉树去估值IRS就是这样

请问老师这个题目是选b还是d呢，能麻烦您再讲一下这个GEV的假设么，我不是很理解为什么一定要要求这些极值都是iid, 谢谢！