远月计算f价格为什么还是用当前的鲜活的价格呢？

打出来的课件还有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么讲的时候直接就下一个部分了

为什么pv(k) underlying asset 是bond呢？

通货膨胀不是可以影响利率吗？为什么不考虑呢？

如何理解题目中settlement？为什么不选C呢？

请问CML图形和SML图形的区别是什么？老师在05：37 讲的没有太理解

为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值，因为期权是2年期的，所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614，同样的另一个也是此求法，然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢？

如果按11算，貌似应该选B

假如说我现在要将我手上的远期合约卖给另外一个人。那么此时。卖掉的价钱就是这份远期的价值，对吧？（也就是说远期和期货，这两个东西（合约）在买卖时的价格就是他们的价值对吧）（也就是那个约定价格和转手时的价格的差） 我会产生这个疑问的原因是这道题里面说这份远期的价格是1.5，然后他就说这份远期的价值是1.5。

现金或空手期权中，得到的现金和k（strike price ）一样吗？