天堂之歌

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FRM问答

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老师tracking error VaR是什么?为啥跟踪标普五百指数就要用它

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老师,所以gamma为正时,delta正态法会高估vaR,gamma为负,delta正态近似法会低估vaR

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老师,delta-gamma法是不是在线性或非线性的情况下都准确都适用

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老师,为什么是站在投资者角度分析,站在发行人角度Var是上升的,怎么判断应该站在谁的角度看呢?

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老师,目前我对于PIT这个方法的理解是:首先要有一个估计var的模型,而这个模型涉及到对于一组P/L数据的分布assumption,然后用这个分布,找到了var,然后再用pit backtesting的方式,用这个分布公式转换成的cdf的公式,算出了P/L对应的概率,然后去看是否能画的出来均匀分布?如果不对的话,是否能更直接,通俗易懂的,把这个逻辑关系给我讲一下呢?就是我不理解的是全程只用到了P/L的数据,但是为什么能测试出来VaR的准确程度呢?

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First National Bank's loans total $135 million but recently have been as high as $150 million, with a trend growth rate of about 10 percent a year.增长的基数应该为135,而不是150吧,只是最近高达150?

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这页没有汉化的ppt?

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零息债券的付息频次m应该等于0,为什么等于1

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这里的RZ和之前提到的RF是同一个意思么

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ERM是什么意思

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